SAND / NMR отношение и спред

1 SAND = 0.0043138 NMR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.768, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.76. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SAND · Держателю NMR

Hedge ratio β 0.768

Z-score спреда -0.76

Перцентиль за 6.1 г 8

Корреляция 0.42

Полураспад 283.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00431383

Изменение за 1д-25.13%

Изменение за 7д40.22%

Изменение за 30д2.14%

Максимум периода0.203345

Минимум периода0.000901793

Hedge ratio β0.768

Z-score спреда-0.76

Корреляция0.42

Полураспад284 дн.

по 2240 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.77. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.76 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 284 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 2240 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NMR в одном SAND?

1 SAND стоит 0.00431383 NMR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAND/NMR?

За последние 2240 дневным свечам отношение держалось между 0.000901793 (21.11.2020) и 0.203345 (25.11.2021).

Коррелируют ли SAND и NMR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAND и NMR равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAND/NMR?

Z-score равен -0.76 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAND/NMR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 284 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.