SAND / ICP отношение и спред

1 SAND = 0.0226893 ICP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.725, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.44. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SAND · Держателю ICP

Hedge ratio β 0.725

Z-score спреда 0.44

Перцентиль за 5.4 г 13

Корреляция 0.57

Полураспад 188.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0226893

Изменение за 1д7.02%

Изменение за 7д61.57%

Изменение за 30д47.96%

Максимум периода0.249502

Минимум периода0.000181221

Hedge ratio β0.725

Z-score спреда0.44

Корреляция0.57

Полураспад188 дн.

по 1973 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.73. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.44 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 188 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 1973 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ICP в одном SAND?

1 SAND стоит 0.0226893 ICP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAND/ICP?

За последние 1973 дневным свечам отношение держалось между 0.000181221 (11.05.2021) и 0.249502 (26.12.2021).

Коррелируют ли SAND и ICP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAND и ICP равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAND/ICP?

Z-score равен 0.44 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAND/ICP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 188 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.