SAND / GTC отношение и спред

1 SAND = 0.4063672 GTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.411, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.68. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SAND · Держателю GTC

SAND относительно GTC дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю GTC это повод присмотреться к ротации в SAND.

Hedge ratio β 1.411

Z-score спреда -3.68

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.50

Полураспад 26.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 26 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.406367

Изменение за 1д-11.73%

Изменение за 7д-18.75%

Изменение за 30д-17.00%

Максимум периода1.31407

Минимум периода0.389302

Hedge ratio β1.411

Z-score спреда-3.68

Корреляция0.50

Полураспад26 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 1.41. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.68 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SAND дёшев относительно GTC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GTC в одном SAND?

1 SAND стоит 0.406367 GTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAND/GTC?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 0.389302 (11.05.2026) и 1.31407 (23.01.2026).

Коррелируют ли SAND и GTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAND и GTC равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAND/GTC?

Z-score равен -3.68 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAND/GTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 26 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.