↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2245149 API3

SAND = 0.0729 USDT

API3 = 0.3247 USDT

CSV JSON MD

SAND / API3 отношение и спред

1 SAND = 0.2245149 API3. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.140, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.65. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SAND · Держателю API3

Hedge ratio β 1.140

Z-score спреда -0.65

Перцентиль за 4.7 г 19

Корреляция 0.57

Полураспад 76.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.224515

Изменение за 1д5.55%

Изменение за 7д41.83%

Изменение за 30д33.01%

Максимум периода1.25246

Минимум периода0.100851

Hedge ratio β1.140

Z-score спреда-0.65

Корреляция0.57

Полураспад76 дн.

по 1720 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 1.14. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.65 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 76 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 1720 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько API3 в одном SAND?

1 SAND стоит 0.224515 API3 по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAND/API3?

За последние 1720 дневным свечам отношение держалось между 0.100851 (15.02.2024) и 1.25246 (07.02.2022).

Коррелируют ли SAND и API3?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAND и API3 равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAND/API3?

Z-score равен -0.65 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAND/API3 для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 76 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.