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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.129989 XLM

SAGA = 0.02358 USDT

XLM = 0.1814 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

SAGA / XLM razão e spread

1 SAGA = 0.129989 XLM. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 2.523 e a correlação entre as pernas é 0.36.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.76 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 2.523

Z-Score do spread 0.76

Correlação 0.36

Meia-vida 34.6 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual0.129989

Variação 1d32.91%

Variação 7d62.55%

Variação 30d55.71%

Máxima do período0.566149

Mínima do período0.0550397

Hedge ratio β2.523

Z-Score do spread0.76

Correlação0.36

Meia-vida35 d

em 352 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.36. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a 0.76 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 35 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 15% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 352 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos XLM vale 1 SAGA?

1 SAGA vale 0.129989 XLM pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de SAGA/XLM?

Nos últimos 352 candles diários a razão oscilou entre 0.0550397 (18.06.2026) e 0.566149 (30.09.2025).

SAGA e XLM são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SAGA e XLM é 0.36, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de SAGA/XLM agora?

O Z-Score é 0.76 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

SAGA/XLM serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.36, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.