↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.098 BANK

SAGA = 0.037 USDT

BANK = 0.033 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SAGA / BANK отношение и спред

1 SAGA = 1.098 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.039, корреляция ног 0.05.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.03. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.039

Z-score спреда 4.03

Корреляция 0.05

Полураспад 53.2 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.0982

Изменение за 1д30.43%

Изменение за 7д51.85%

Изменение за 30д164.85%

Максимум периода2.58517

Минимум периода0.0223697

Hedge ratio β-0.039

Z-score спреда4.03

Корреляция0.05

Полураспад53 дн.

по 312 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно SAGA и BANK двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 4.03 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна SAGA дорог относительно BANK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 53 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 312 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном SAGA?

1 SAGA стоит 1.0982 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/BANK?

За последние 312 дневным свечам отношение держалось между 0.0223697 (27.07.2026) и 2.58517 (20.11.2025).

Коррелируют ли SAGA и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и BANK равна 0.05 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/BANK?

Z-score равен 4.03 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/BANK для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.