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A barra de espaço inverte as pernas do par.

1.098 BANK

SAGA = 0.037 USDT

BANK = 0.033 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

SAGA / BANK razão e spread

1 SAGA = 1.098 BANK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.039 e a correlação entre as pernas é 0.05.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 4.03 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.039

Z-Score do spread 4.03

Correlação 0.05

Meia-vida 53.2 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual1.0979

Variação 1d30.39%

Variação 7d51.81%

Variação 30d164.78%

Máxima do período2.58517

Mínima do período0.0223697

Hedge ratio β-0.039

Z-Score do spread4.03

Correlação0.05

Meia-vida53 d

em 312 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada SAGA e BANK se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 4.03 desvios padrão acima da sua média móvel — SAGA está caro em relação a BANK para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 53 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 42% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 312 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos BANK vale 1 SAGA?

1 SAGA vale 1.0979 BANK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de SAGA/BANK?

Nos últimos 312 candles diários a razão oscilou entre 0.0223697 (27.07.2026) e 2.58517 (20.11.2025).

SAGA e BANK são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SAGA e BANK é 0.05, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de SAGA/BANK agora?

O Z-Score é 4.03 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

SAGA/BANK serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.