RSR / U отношение и спред

1 RSR = 0.002395 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -140.146, корреляция ног -0.19.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.73. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RSR · Держателю U

Hedge ratio β -140.146

Z-score спреда 0.73

Корреляция -0.19

Полураспад 12.7 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.002395

Изменение за 1д49.17%

Изменение за 7д38.36%

Изменение за 30д59.21%

Максимум периода0.0030244

Минимум периода0.00110357

Hedge ratio β-140.146

Z-score спреда0.73

Корреляция-0.19

Полураспад13 дн.

по 273 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно RSR и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.73 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 67% пути от минимума к максимуму последних 273 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном RSR?

1 RSR стоит 0.002395 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RSR/U?

За последние 273 дневным свечам отношение держалось между 0.00110357 (01.07.2026) и 0.0030244 (14.01.2026).

Коррелируют ли RSR и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RSR и U равна -0.19 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RSR/U?

Z-score равен 0.73 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RSR/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.