RSR / U razão e spread

1 RSR = 0.0024808 U. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -140.146 e a correlação entre as pernas é -0.19.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.73 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem RSR · Se você tem U

Hedge ratio β -140.146

Z-Score do spread 0.73

Correlação -0.19

Meia-vida 12.7 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.00248075

Variação 1d54.51%

Variação 7d43.31%

Variação 30d64.91%

Máxima do período0.0030244

Mínima do período0.00110357

Hedge ratio β-140.146

Z-Score do spread0.73

Correlação-0.19

Meia-vida13 d

em 273 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada RSR e U se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a 0.73 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 13 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 72% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 273 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos U vale 1 RSR?

1 RSR vale 0.00248075 U pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de RSR/U?

Nos últimos 273 candles diários a razão oscilou entre 0.00110357 (01.07.2026) e 0.0030244 (14.01.2026).

RSR e U são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre RSR e U é -0.19, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de RSR/U agora?

O Z-Score é 0.73 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

RSR/U serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.