ETH / U отношение и спред

1 ETH = 2260.92 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -214.708, корреляция ног -0.21.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ETH · Держателю U

Hedge ratio β -214.708

Z-score спреда 0.75

Корреляция -0.21

Полураспад 8.5 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2260.92

Изменение за 1д-3.76%

Изменение за 7д-8.69%

Изменение за 30д-15.97%

Максимум периода3402.21

Минимум периода1586.76

Hedge ratio β-214.708

Z-score спреда0.75

Корреляция-0.21

Полураспад8 дн.

по 290 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ETH и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.75 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 37% пути от минимума к максимуму последних 290 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 111 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 22 дн., самое долгое заняло 22 дн.

Последнее закрытое — с 15.09.2026 по 07.10.2026, 22 дн.: пик z = 2.86, ETH был дорог относительно U.

Сейчас идёт ещё одно: началось 10.10.2026, длится 19 дн., пик z = 2.21, ETH был дорог относительно U. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 22 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
15.09.2026 — 07.10.2026	ETH	2.86	22 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько U в одном ETH?

1 ETH стоит 2260.92 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ETH/U?

За последние 290 дневным свечам отношение держалось между 1586.76 (28.06.2026) и 3402.21 (14.01.2026).

Коррелируют ли ETH и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ETH и U равна -0.21 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ETH/U?

Z-score равен 0.75 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ETH/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто ETH и U расходятся?

За 111 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 22 дн.