↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.1E-6 SPYB

REZ = 0.003867 USDT

SPYB = 760.6 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

REZ / SPYB отношение и спред

1 REZ = 5.1E-6 SPYB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 3.589, корреляция ног 0.18.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.30. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 3.589

Z-score спреда 2.30

Корреляция 0.18

Полураспад 15.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 16 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000005084144096766

Изменение за 1д3.42%

Изменение за 7д13.90%

Изменение за 30д39.26%

Максимум периода0.000005813143330397

Минимум периода0.000003201211341588

Hedge ratio β3.589

Z-score спреда2.30

Корреляция0.18

Полураспад16 дн.

по 74 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.18. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.30 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна REZ дорог относительно SPYB.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 72% пути от минимума к максимуму последних 74 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPYB в одном REZ?

1 REZ стоит 0.000005084144096766 SPYB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит REZ/SPYB?

За последние 74 дневным свечам отношение держалось между 0.000003201211341588 (18.07.2026) и 0.000005813143330397 (14.09.2026).

Коррелируют ли REZ и SPYB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей REZ и SPYB равна 0.18 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда REZ/SPYB?

Z-score равен 2.30 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли REZ/SPYB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.18, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.