↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.206951 MOVR

RAD = 0.393 USDT

MOVR = 1.899 USDT

CSV JSON MD

RAD / MOVR отношение и спред

1 RAD = 0.206951 MOVR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.439, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.31. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RAD · Держателю MOVR

Hedge ratio β 0.439

Z-score спреда 1.31

Перцентиль за 1.0 г 64

Корреляция 0.32

Полураспад 12.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.206951

Изменение за 1д34.91%

Изменение за 7д-19.55%

Изменение за 30д-28.29%

Максимум периода0.334204

Минимум периода0.066424

Hedge ratio β0.439

Z-score спреда1.31

Корреляция0.32

Полураспад13 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.31 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 52% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MOVR в одном RAD?

1 RAD стоит 0.206951 MOVR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAD/MOVR?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.066424 (17.04.2026) и 0.334204 (24.08.2026).

Коррелируют ли RAD и MOVR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAD и MOVR равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAD/MOVR?

Z-score равен 1.31 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAD/MOVR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.