PUMP / WLD отношение и спред

1 PUMP = 0.0102115 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.696, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.03. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PUMP · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.696

Z-score спреда 1.03

Перцентиль за 1.1 г 94

Корреляция 0.50

Полураспад 60.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0102115

Изменение за 1д2.91%

Изменение за 7д15.71%

Изменение за 30д1.95%

Максимум периода0.0134065

Минимум периода0.00215244

Hedge ratio β0.696

Z-score спреда1.03

Корреляция0.50

Полураспад60 дн.

по 414 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.70. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.03 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 60 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 72% пути от минимума к максимуму последних 414 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 235 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 30 дн., самое долгое заняло 45 дн.

Последнее закрытое — с 03.06.2026 по 18.07.2026, 45 дн.: пик z = -3.89, WLD был дорог относительно PUMP.

Сейчас идёт ещё одно: началось 18.08.2026, длится 72 дн., пик z = 3.02, PUMP был дорог относительно WLD. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 30 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
03.06.2026 — 18.07.2026	WLD	-3.89	45 дн.
08.05.2026 — 22.05.2026	PUMP	2.05	14 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном PUMP?

1 PUMP стоит 0.0102115 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PUMP/WLD?

За последние 414 дневным свечам отношение держалось между 0.00215244 (17.06.2026) и 0.0134065 (29.08.2026).

Коррелируют ли PUMP и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PUMP и WLD равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PUMP/WLD?

Z-score равен 1.03 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PUMP/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 60 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто PUMP и WLD расходятся?

За 235 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 30 дн.