↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1526073 ZRO

PROVE = 0.2312 USDT

ZRO = 1.515 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PROVE / ZRO отношение и спред

1 PROVE = 0.1526073 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.907, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.11. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.907

Z-score спреда -1.11

Корреляция 0.34

Полураспад 53.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.152607

Изменение за 1д-25.21%

Изменение за 7д-19.17%

Изменение за 30д3.71%

Максимум периода0.58913

Минимум периода0.108916

Hedge ratio β0.907

Z-score спреда-1.11

Корреляция0.34

Полураспад54 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.11 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 54 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном PROVE?

1 PROVE стоит 0.152607 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROVE/ZRO?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 0.108916 (08.04.2026) и 0.58913 (24.10.2025).

Коррелируют ли PROVE и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROVE и ZRO равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROVE/ZRO?

Z-score равен -1.11 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROVE/ZRO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.