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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.1522712 ZRO

PROVE = 0.2313 USDT

ZRO = 1.519 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

PROVE / ZRO razão e spread

1 PROVE = 0.1522712 ZRO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.907 e a correlação entre as pernas é 0.34.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -1.11 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.907

Z-Score do spread -1.11

Correlação 0.34

Meia-vida 53.7 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual0.152271

Variação 1d-25.38%

Variação 7d-19.34%

Variação 30d3.48%

Máxima do período0.58913

Mínima do período0.108916

Hedge ratio β0.907

Z-Score do spread-1.11

Correlação0.34

Meia-vida54 d

em 360 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.34. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a -1.11 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 54 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 9% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 360 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos ZRO vale 1 PROVE?

1 PROVE vale 0.152271 ZRO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de PROVE/ZRO?

Nos últimos 360 candles diários a razão oscilou entre 0.108916 (08.04.2026) e 0.58913 (24.10.2025).

PROVE e ZRO são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PROVE e ZRO é 0.34, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de PROVE/ZRO agora?

O Z-Score é -1.11 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

PROVE/ZRO serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.34, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.