↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.615491 XTZ

PROVE = 0.2225 USDT

XTZ = 0.3615 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PROVE / XTZ отношение и спред

1 PROVE = 0.615491 XTZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.165, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.93. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.165

Z-score спреда -3.93

Корреляция 0.50

Полураспад 18.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 19 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.615491

Изменение за 1д-15.67%

Изменение за 7д-5.49%

Изменение за 30д-15.85%

Максимум периода1.69347

Минимум периода0.589084

Hedge ratio β1.165

Z-score спреда-3.93

Корреляция0.50

Полураспад19 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 1.17. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.93 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна PROVE дёшев относительно XTZ.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XTZ в одном PROVE?

1 PROVE стоит 0.615491 XTZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROVE/XTZ?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.589084 (23.01.2026) и 1.69347 (24.10.2025).

Коррелируют ли PROVE и XTZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROVE и XTZ равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROVE/XTZ?

Z-score равен -3.93 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROVE/XTZ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.