↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.403 COTI

PROVE = 0.199 USDT

COTI = 0.021 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PROVE / COTI отношение и спред

1 PROVE = 9.403 COTI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.870, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.870

Z-score спреда -2.09

Корреляция 0.32

Полураспад 24.8 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 25 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение9.40341

Изменение за 1д-10.29%

Изменение за 7д-7.33%

Изменение за 30д-41.91%

Максимум периода31.9022

Минимум периода8.28571

Hedge ratio β0.870

Z-score спреда-2.09

Корреляция0.32

Полураспад25 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.09 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна PROVE дёшев относительно COTI.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько COTI в одном PROVE?

1 PROVE стоит 9.40341 COTI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROVE/COTI?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 8.28571 (30.07.2026) и 31.9022 (06.02.2026).

Коррелируют ли PROVE и COTI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROVE и COTI равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROVE/COTI?

Z-score равен -2.09 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROVE/COTI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.