↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5298223 ZAMA

PHA = 0.0501 USDT

ZAMA = 0.09456 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PHA / ZAMA отношение и спред

1 PHA = 0.5298223 ZAMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.259, корреляция ног 0.22.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.30. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.259

Z-score спреда 5.30

Корреляция 0.22

Полураспад 21.4 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.529822

Изменение за 1д21.31%

Изменение за 7д-9.03%

Изменение за 30д25.03%

Максимум периода2.68116

Минимум периода0.317315

Hedge ratio β-0.259

Z-score спреда5.30

Корреляция0.22

Полураспад21 дн.

по 233 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно PHA и ZAMA двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 5.30 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PHA дорог относительно ZAMA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 233 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZAMA в одном PHA?

1 PHA стоит 0.529822 ZAMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PHA/ZAMA?

За последние 233 дневным свечам отношение держалось между 0.317315 (29.07.2026) и 2.68116 (05.03.2026).

Коррелируют ли PHA и ZAMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PHA и ZAMA равна 0.22 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PHA/ZAMA?

Z-score равен 5.30 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PHA/ZAMA для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.