↔

Пробел меняет ноги пары местами.

103.76 VTHO

PHA = 0.08 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

PHA / VTHO отношение и спред

1 PHA = 103.76 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.696, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PHA · Держателю VTHO

Hedge ratio β 0.696

Z-score спреда 1.13

Корреляция 0.42

Полураспад 12.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение103.761

Изменение за 1д53.58%

Изменение за 7д124.98%

Изменение за 30д61.80%

Максимум периода122.309

Минимум периода25.1057

Hedge ratio β0.696

Z-score спреда1.13

Корреляция0.42

Полураспад13 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.70. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.13 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 81% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном PHA?

1 PHA стоит 103.761 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PHA/VTHO?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 25.1057 (13.09.2026) и 122.309 (26.05.2026).

Коррелируют ли PHA и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PHA и VTHO равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PHA/VTHO?

Z-score равен 1.13 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PHA/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.