↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0102462 XTZ

ONE = 0.003704 USDT

XTZ = 0.3615 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ONE / XTZ отношение и спред

1 ONE = 0.0102462 XTZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.660, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.52. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.660

Z-score спреда 1.52

Корреляция 0.57

Полураспад 15.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0102462

Изменение за 1д49.91%

Изменение за 7д313.17%

Изменение за 30д184.67%

Максимум периода0.0146879

Минимум периода0.00239536

Hedge ratio β1.660

Z-score спреда1.52

Корреляция0.57

Полураспад16 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 1.66. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.52 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 64% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XTZ в одном ONE?

1 ONE стоит 0.0102462 XTZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ONE/XTZ?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.00239536 (14.09.2026) и 0.0146879 (03.10.2025).

Коррелируют ли ONE и XTZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ONE и XTZ равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ONE/XTZ?

Z-score равен 1.52 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ONE/XTZ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.