NOM / ZRO отношение и спред

1 NOM = 0.0018052 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.880, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.80. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NOM · Держателю ZRO

Hedge ratio β 1.880

Z-score спреда -1.80

Корреляция 0.24

Полураспад 38.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00180522

Изменение за 1д43.09%

Изменение за 7д15.10%

Изменение за 30д48.85%

Максимум периода0.023057

Минимум периода0.000902841

Hedge ratio β1.880

Z-score спреда-1.80

Корреляция0.24

Полураспад39 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.24. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.80 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 39 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном NOM?

1 NOM стоит 0.00180522 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NOM/ZRO?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.000902841 (27.03.2026) и 0.023057 (01.10.2025).

Коррелируют ли NOM и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NOM и ZRO равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NOM/ZRO?

Z-score равен -1.80 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NOM/ZRO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.24, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.