NOM / WLD razão e spread

1 NOM = 0.0065594 WLD. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.688 e a correlação entre as pernas é 0.29.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -0.29 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem NOM · Se você tem WLD

Hedge ratio β 1.688

Z-Score do spread -0.29

Correlação 0.29

Meia-vida 38.3 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual0.00655943

Variação 1d75.25%

Variação 7d55.76%

Variação 30d69.50%

Máxima do período0.045098

Mínima do período0.00237931

Hedge ratio β1.688

Z-Score do spread-0.29

Correlação0.29

Meia-vida38 d

em 359 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.29. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a -0.29 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 38 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 10% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 359 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos WLD vale 1 NOM?

1 NOM vale 0.00655943 WLD pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de NOM/WLD?

Nos últimos 359 candles diários a razão oscilou entre 0.00237931 (17.06.2026) e 0.045098 (02.04.2026).

NOM e WLD são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NOM e WLD é 0.29, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de NOM/WLD agora?

O Z-Score é -0.29 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

NOM/WLD serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.29, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.