↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.107 VTHO

NOM = 0.003 USDT

VTHO = 0.001 USDT

CSV JSON MD

NOM / VTHO отношение и спред

1 NOM = 4.107 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.984, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.41. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NOM · Держателю VTHO

Hedge ratio β 1.984

Z-score спреда -1.41

Перцентиль за 1.0 г 6

Корреляция 0.27

Полураспад 17.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.10714

Изменение за 1д33.75%

Изменение за 7д36.65%

Изменение за 30д2.43%

Максимум периода31.3007

Минимум периода1.41167

Hedge ratio β1.984

Z-score спреда-1.41

Корреляция0.27

Полураспад18 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.27. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.41 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном NOM?

1 NOM стоит 4.10714 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NOM/VTHO?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 1.41167 (13.09.2026) и 31.3007 (01.10.2025).

Коррелируют ли NOM и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NOM и VTHO равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NOM/VTHO?

Z-score равен -1.41 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NOM/VTHO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.27, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.