NOM / PROVE отношение и спред

1 NOM = 0.0118186 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.857, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.64. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NOM · Держателю PROVE

Hedge ratio β 1.857

Z-score спреда -0.64

Корреляция 0.28

Полураспад 7.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0118186

Изменение за 1д52.24%

Изменение за 7д37.38%

Изменение за 30д26.96%

Максимум периода0.0666237

Минимум периода0.0057892

Hedge ratio β1.857

Z-score спреда-0.64

Корреляция0.28

Полураспад8 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.64 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном NOM?

1 NOM стоит 0.0118186 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NOM/PROVE?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.0057892 (21.05.2026) и 0.0666237 (01.10.2025).

Коррелируют ли NOM и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NOM и PROVE равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NOM/PROVE?

Z-score равен -0.64 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NOM/PROVE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.