↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.71 NEAR

NMR = 12.8 USDT

NEAR = 4.723 USDT

CSV JSON MD

NMR / NEAR отношение и спред

1 NMR = 2.71 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.419, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.46. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NMR · Держателю NEAR

Hedge ratio β 0.419

Z-score спреда 0.46

Перцентиль за 6.0 г 12

Корреляция 0.41

Полураспад 90.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.71014

Изменение за 1д39.86%

Изменение за 7д22.61%

Изменение за 30д-42.80%

Максимум периода46.5099

Минимум периода1.38661

Hedge ratio β0.419

Z-score спреда0.46

Корреляция0.41

Полураспад90 дн.

по 2177 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.42. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.46 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 90 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 2177 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном NMR?

1 NMR стоит 2.71014 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NMR/NEAR?

За последние 2177 дневным свечам отношение держалось между 1.38661 (14.01.2022) и 46.5099 (03.11.2020).

Коррелируют ли NMR и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NMR и NEAR равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NMR/NEAR?

Z-score равен 0.46 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NMR/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 90 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.