↔

Пробел меняет ноги пары местами.

48.96 ZAMA

NEAR = 3.71 USDT

ZAMA = 0.08 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / ZAMA отношение и спред

1 NEAR = 48.96 ZAMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.578, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.52. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.578

Z-score спреда 2.52

Корреляция 0.25

Полураспад 19.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 19 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение48.9637

Изменение за 1д-21.81%

Изменение за 7д0.29%

Изменение за 30д29.33%

Максимум периода89.0395

Минимум периода25.3478

Hedge ratio β0.578

Z-score спреда2.52

Корреляция0.25

Полураспад19 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.25. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.52 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно ZAMA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 37% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZAMA в одном NEAR?

1 NEAR стоит 48.9637 ZAMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/ZAMA?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 25.3478 (02.02.2026) и 89.0395 (03.06.2026).

Коррелируют ли NEAR и ZAMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и ZAMA равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/ZAMA?

Z-score равен 2.52 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/ZAMA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.25, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.