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A barra de espaço inverte as pernas do par.

48.29 ZAMA

NEAR = 3.73 USDT

ZAMA = 0.08 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

NEAR / ZAMA razão e spread

1 NEAR = 48.29 ZAMA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.578 e a correlação entre as pernas é 0.25.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.52 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.578

Z-Score do spread 2.52

Correlação 0.25

Meia-vida 19.1 1d

O spread está além de +2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 19 dias.

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Números principais

Razão atual48.2915

Variação 1d-22.88%

Variação 7d-1.09%

Variação 30d27.56%

Máxima do período89.0395

Mínima do período25.3478

Hedge ratio β0.578

Z-Score do spread2.52

Correlação0.25

Meia-vida19 d

em 230 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.25. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está 2.52 desvios padrão acima da sua média móvel — NEAR está caro em relação a ZAMA para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 19 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 36% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 230 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos ZAMA vale 1 NEAR?

1 NEAR vale 48.2915 ZAMA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de NEAR/ZAMA?

Nos últimos 230 candles diários a razão oscilou entre 25.3478 (02.02.2026) e 89.0395 (03.06.2026).

NEAR e ZAMA são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e ZAMA é 0.25, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de NEAR/ZAMA agora?

O Z-Score é 2.52 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

NEAR/ZAMA serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.25, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.