NEAR / WLD razão e spread
1 NEAR = 10.74 WLD. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.420 e a correlação entre as pernas é 0.60.
Se você tem NEAR · Se você tem WLD
NEAR esteve mais cara frente a WLD do que agora em apenas 0 % do tempo nos últimos 3.3 anos. Se você tem NEAR, vale olhar a rotação para WLD.
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Números principais
em 1194 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.60, com hedge ratio de 0.42. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.83 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 142 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 100% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1194 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1015 candles: 9. Fechadas com retorno à norma: 8. O retorno mediano levou 33 dias, o mais longo 98 dias.
A última fechada foi de 18.05.2026 a 25.06.2026, 38 dias: pico z = 3.93, NEAR estava caro frente a WLD.
Uma está em curso agora: começou em 17.09.2026, já dura 42 dias, pico z = 4.13, NEAR estava caro frente a WLD. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 33 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 18.05.2026 — 25.06.2026 | NEAR | 3.93 | 38 d |
| 01.12.2025 — 02.03.2026 | WLD | -3.29 | 91 d |
| 07.11.2025 — 20.11.2025 | NEAR | 3.78 | 13 d |
| 09.09.2025 — 18.09.2025 | WLD | -2.66 | 9 d |
| 05.02.2025 — 10.05.2025 | WLD | -2.57 | 94 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos WLD vale 1 NEAR?
1 NEAR vale 10.7408 WLD pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de NEAR/WLD?
Nos últimos 1194 candles diários a razão oscilou entre 0.276749 (24.07.2023) e 10.7408 (29.10.2026).
NEAR e WLD são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e WLD é 0.60, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de NEAR/WLD agora?
O Z-Score é 1.83 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
NEAR/WLD serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.60 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 142 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência NEAR e WLD divergem?
Em 1015 candles diários o spread saiu de ±2σ 9 vezes. O retorno mediano à norma levou 33 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.