↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.6544777 UNI

NEAR = 4.743 USDT

UNI = 7.247 USDT

CSV JSON MD

NEAR / UNI отношение и спред

1 NEAR = 0.6544777 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.755, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.29. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю UNI

Hedge ratio β 0.755

Z-score спреда 1.29

Перцентиль за 6.0 г 83

Корреляция 0.58

Полураспад 149.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.654478

Изменение за 1д4.27%

Изменение за 7д-0.83%

Изменение за 30д17.30%

Максимум периода1.87564

Минимум периода0.0955525

Hedge ratio β0.755

Z-score спреда1.29

Корреляция0.58

Полураспад149 дн.

по 2206 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.76. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.29 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 149 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 31% пути от минимума к максимуму последних 2206 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 2027 дн.: 13. Закрылись возвратом к норме: 12. Медиана возврата — 90 дн., самое долгое заняло 246 дн.

Последнее закрытое — с 08.05.2026 по 22.07.2026, 75 дн.: пик z = 5.00, NEAR был дорог относительно UNI.

Сейчас идёт ещё одно: началось 12.10.2026, длится 16 дн., пик z = 2.25, NEAR был дорог относительно UNI. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 90 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
08.05.2026 — 22.07.2026	NEAR	5.00	75 дн.
20.12.2025 — 06.01.2026	UNI	-2.29	17 дн.
07.11.2025 — 10.11.2025	NEAR	2.35	3 дн.
10.06.2025 — 16.09.2025	UNI	-3.75	98 дн.
09.12.2024 — 24.04.2025	UNI	-2.94	136 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном NEAR?

1 NEAR стоит 0.654478 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/UNI?

За последние 2206 дневным свечам отношение держалось между 0.0955525 (09.08.2021) и 1.87564 (08.04.2022).

Коррелируют ли NEAR и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и UNI равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/UNI?

Z-score равен 1.29 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 149 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто NEAR и UNI расходятся?

За 2027 дн. спред выходил за ±2σ 13 раз. Медиана возврата к норме — 90 дн.