NEAR / UNI razão e spread
1 NEAR = 0.6506107 UNI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.755 e a correlação entre as pernas é 0.58.
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Números principais
em 2206 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.58, com hedge ratio de 0.76. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.29 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 149 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 31% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2206 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 2027 candles: 13. Fechadas com retorno à norma: 12. O retorno mediano levou 90 dias, o mais longo 246 dias.
A última fechada foi de 08.05.2026 a 22.07.2026, 75 dias: pico z = 5.00, NEAR estava caro frente a UNI.
Uma está em curso agora: começou em 12.10.2026, já dura 16 dias, pico z = 2.25, NEAR estava caro frente a UNI. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 90 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 08.05.2026 — 22.07.2026 | NEAR | 5.00 | 75 d |
| 20.12.2025 — 06.01.2026 | UNI | -2.29 | 17 d |
| 07.11.2025 — 10.11.2025 | NEAR | 2.35 | 3 d |
| 10.06.2025 — 16.09.2025 | UNI | -3.75 | 98 d |
| 09.12.2024 — 24.04.2025 | UNI | -2.94 | 136 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos UNI vale 1 NEAR?
1 NEAR vale 0.650611 UNI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de NEAR/UNI?
Nos últimos 2206 candles diários a razão oscilou entre 0.0955525 (09.08.2021) e 1.87564 (08.04.2022).
NEAR e UNI são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e UNI é 0.58, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de NEAR/UNI agora?
O Z-Score é 1.29 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
NEAR/UNI serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.58 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 149 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência NEAR e UNI divergem?
Em 2027 candles diários o spread saiu de ±2σ 13 vezes. O retorno mediano à norma levou 90 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.