↔

Пробел меняет ноги пары местами.

98.31 TREE

NEAR = 4.41 USDT

TREE = 0.04 USDT

CSV JSON MD

NEAR / TREE отношение и спред

1 NEAR = 98.31 TREE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.058, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю TREE

Hedge ratio β -0.058

Z-score спреда 1.75

Перцентиль за 1.1 г 95

Корреляция 0.45

Полураспад 118.6 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение98.3073

Изменение за 1д-24.12%

Изменение за 7д-24.95%

Изменение за 30д10.26%

Максимум периода135.649

Минимум периода9.6853

Hedge ratio β-0.058

Z-score спреда1.75

Корреляция0.45

Полураспад119 дн.

по 391 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно NEAR и TREE двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.75 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 119 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 70% пути от минимума к максимуму последних 391 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 212 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 66 дн., самое долгое заняло 66 дн.

Последнее закрытое — с 22.05.2026 по 27.07.2026, 66 дн.: пик z = 3.38, NEAR был дорог относительно TREE.

Сейчас идёт ещё одно: началось 18.09.2026, длится 36 дн., пик z = 3.66, NEAR был дорог относительно TREE. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 66 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
22.05.2026 — 27.07.2026	NEAR	3.38	66 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TREE в одном NEAR?

1 NEAR стоит 98.3073 TREE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/TREE?

За последние 391 дневным свечам отношение держалось между 9.6853 (20.10.2025) и 135.649 (19.10.2026).

Коррелируют ли NEAR и TREE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и TREE равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/TREE?

Z-score равен 1.75 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/TREE для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто NEAR и TREE расходятся?

За 212 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 66 дн.