NEAR / SUI razão e spread
1 NEAR = 4.921 SUI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.364 e a correlação entre as pernas é 0.60.
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Números principais
em 1275 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.60, com hedge ratio de 0.36. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.73 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 227 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 59% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1275 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1096 candles: 9. Fechadas com retorno à norma: 8. O retorno mediano levou 80 dias, o mais longo 170 dias.
A última fechada foi de 21.05.2026 a 07.08.2026, 78 dias: pico z = 5.00, NEAR estava caro frente a SUI.
Uma está em curso agora: começou em 18.09.2026, já dura 40 dias, pico z = 3.11, NEAR estava caro frente a SUI. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 80 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 — 07.08.2026 | NEAR | 5.00 | 78 d |
| 14.12.2025 — 02.03.2026 | SUI | -2.93 | 78 d |
| 07.11.2025 — 21.11.2025 | NEAR | 4.04 | 14 d |
| 19.09.2025 — 10.10.2025 | NEAR | 2.19 | 21 d |
| 28.01.2025 — 17.07.2025 | SUI | -3.09 | 170 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos SUI vale 1 NEAR?
1 NEAR vale 4.92074 SUI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de NEAR/SUI?
Nos últimos 1275 candles diários a razão oscilou entre 0.650422 (15.07.2025) e 7.88233 (15.05.2024).
NEAR e SUI são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e SUI é 0.60, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de NEAR/SUI agora?
O Z-Score é 1.73 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
NEAR/SUI serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.60 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 227 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência NEAR e SUI divergem?
Em 1096 candles diários o spread saiu de ±2σ 9 vezes. O retorno mediano à norma levou 80 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.