↔

Пробел меняет ноги пары местами.

77.1 SAND

NEAR = 4.92 USDT

SAND = 0.06 USDT

CSV JSON MD

NEAR / SAND отношение и спред

1 NEAR = 77.1 SAND. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.006, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.87. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю SAND

Дороже относительно SAND, чем сейчас, NEAR была лишь 2 % времени за 1.0 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в SAND.

Hedge ratio β -0.006

Z-score спреда 2.87

Перцентиль за 1.0 г 98

Корреляция 0.63

Полураспад 166.3 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение77.098

Изменение за 1д-36.61%

Изменение за 7д-28.44%

Изменение за 30д60.33%

Максимум периода121.62

Минимум периода8.74295

Hedge ratio β-0.006

Z-score спреда2.87

Корреляция0.63

Полураспад166 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно NEAR и SAND двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.87 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно SAND.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 166 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 61% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAND в одном NEAR?

1 NEAR стоит 77.098 SAND по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/SAND?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 8.74295 (23.01.2026) и 121.62 (01.10.2026).

Коррелируют ли NEAR и SAND?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и SAND равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/SAND?

Z-score равен 2.87 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/SAND для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.