↔

Пробел меняет ноги пары местами.

88.08 S

NEAR = 5.68 USDT

S = 0.06 USDT

CSV JSON MD

NEAR / S отношение и спред

1 NEAR = 88.08 S. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.086, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.49. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю S

Hedge ratio β 0.086

Z-score спреда 2.49

Перцентиль за 1.0 г 95

Корреляция 0.69

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение88.0812

Изменение за 1д-19.83%

Изменение за 7д-19.80%

Изменение за 30д-8.50%

Максимум периода133.137

Минимум периода9.83089

Hedge ratio β0.086

Z-score спреда2.49

Корреляция0.69

Полураспад—

по 378 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 0.09. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.49 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно S.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 63% пути от минимума к максимуму последних 378 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько S в одном NEAR?

1 NEAR стоит 88.0812 S по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/S?

За последние 378 дневным свечам отношение держалось между 9.83089 (08.10.2025) и 133.137 (28.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и S?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и S равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/S?

Z-score равен 2.49 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/S для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.