↔

Пробел меняет ноги пары местами.

10.82 ONDO

NEAR = 4.27 USDT

ONDO = 0.39 USDT

CSV JSON MD

NEAR / ONDO отношение и спред

1 NEAR = 10.82 ONDO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.476, корреляция ног 0.71.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.46. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю ONDO

Дороже относительно ONDO, чем сейчас, NEAR была лишь 4 % времени за 1.6 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в ONDO.

Hedge ratio β 0.476

Z-score спреда 1.46

Перцентиль за 1.6 г 96

Корреляция 0.71

Полураспад 171.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение10.8207

Изменение за 1д-3.47%

Изменение за 7д-5.00%

Изменение за 30д10.52%

Максимум периода11.5379

Минимум периода2.28491

Hedge ratio β0.476

Z-score спреда1.46

Корреляция0.71

Полураспад171 дн.

по 568 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.71. Подобранный hedge ratio 0.48: примерно 0.48 единиц экспозиции в ONDO уравновешивают одну единицу NEAR.

Спред на 1.46 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 171 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 92% пути от минимума к максимуму последних 568 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 389 дн.: 4. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 30 дн., самое долгое заняло 62 дн.

Последнее закрытое — с 21.05.2026 по 22.07.2026, 62 дн.: пик z = 4.69, NEAR был дорог относительно ONDO.

Сейчас идёт ещё одно: началось 09.09.2026, длится 51 дн., пик z = 3.70, NEAR был дорог относительно ONDO. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 30 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
21.05.2026 — 22.07.2026	NEAR	4.69	62 дн.
31.01.2026 — 02.03.2026	ONDO	-2.97	30 дн.
07.11.2025 — 21.11.2025	NEAR	4.04	14 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько ONDO в одном NEAR?

1 NEAR стоит 10.8207 ONDO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/ONDO?

За последние 568 дневным свечам отношение держалось между 2.28491 (11.04.2025) и 11.5379 (19.10.2026).

Коррелируют ли NEAR и ONDO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и ONDO равна 0.71 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/ONDO?

Z-score равен 1.46 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/ONDO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.71, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 171 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто NEAR и ONDO расходятся?

За 389 дн. спред выходил за ±2σ 4 раз. Медиана возврата к норме — 30 дн.