↔

Пробел меняет ноги пары местами.

34.31 NIL

NEAR = 4.31 USDT

NIL = 0.13 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / NIL отношение и спред

1 NEAR = 34.31 NIL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.215, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.59. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю NIL

Hedge ratio β 0.215

Z-score спреда 2.59

Корреляция 0.33

Полураспад 79.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 79 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение34.3105

Изменение за 1д-34.70%

Изменение за 7д-47.15%

Изменение за 30д-22.09%

Максимум периода81.1491

Минимум периода6.59231

Hedge ratio β0.215

Z-score спреда2.59

Корреляция0.33

Полураспад79 дн.

по 361 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.59 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно NIL.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 79 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 37% пути от минимума к максимуму последних 361 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NIL в одном NEAR?

1 NEAR стоит 34.3105 NIL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/NIL?

За последние 361 дневным свечам отношение держалось между 6.59231 (22.10.2025) и 81.1491 (19.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и NIL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и NIL равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/NIL?

Z-score равен 2.59 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/NIL для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.