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A barra de espaço inverte as pernas do par.

33.91 NIL

NEAR = 4.3 USDT

NIL = 0.13 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

NEAR / NIL razão e spread

1 NEAR = 33.91 NIL. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.215 e a correlação entre as pernas é 0.33.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.59 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem NEAR · Se você tem NIL

Hedge ratio β 0.215

Z-Score do spread 2.59

Correlação 0.33

Meia-vida 79.2 1d

O spread está além de +2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 79 dias.

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Números principais

Razão atual33.9087

Variação 1d-35.46%

Variação 7d-47.77%

Variação 30d-23.00%

Máxima do período81.1491

Mínima do período6.59231

Hedge ratio β0.215

Z-Score do spread2.59

Correlação0.33

Meia-vida79 d

em 361 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.33. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está 2.59 desvios padrão acima da sua média móvel — NEAR está caro em relação a NIL para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 79 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 37% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 361 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos NIL vale 1 NEAR?

1 NEAR vale 33.9087 NIL pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de NEAR/NIL?

Nos últimos 361 candles diários a razão oscilou entre 6.59231 (22.10.2025) e 81.1491 (19.09.2026).

NEAR e NIL são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e NIL é 0.33, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de NEAR/NIL agora?

O Z-Score é 2.59 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

NEAR/NIL serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.33, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.