↔

Пробел меняет ноги пары местами.

80.93 MUBARAK

NEAR = 4.51 USDT

MUBARAK = 0.06 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / MUBARAK отношение и спред

1 NEAR = 80.93 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.398, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.46. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.398

Z-score спреда 2.46

Корреляция 0.37

Полураспад 42.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 43 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение80.9301

Изменение за 1д-35.34%

Изменение за 7д-2.09%

Изменение за 30д-1.53%

Максимум периода260.067

Минимум периода49.8609

Hedge ratio β0.398

Z-score спреда2.46

Корреляция0.37

Полураспад43 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.46 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно MUBARAK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 43 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 15% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном NEAR?

1 NEAR стоит 80.9301 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/MUBARAK?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 49.8609 (16.02.2026) и 260.067 (03.06.2026).

Коррелируют ли NEAR и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и MUBARAK равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/MUBARAK?

Z-score равен 2.46 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/MUBARAK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.