↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3866465 INJ

NEAR = 2.299 USDT

INJ = 5.946 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / INJ отношение и спред

1 NEAR = 0.3866465 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.685, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.80. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.685

Z-score спреда 0.80

Корреляция 0.69

Полураспад 14.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.386646

Изменение за 1д-1.29%

Изменение за 7д-16.45%

Изменение за 30д8.68%

Максимум периода0.487717

Минимум периода0.225407

Hedge ratio β0.685

Z-score спреда0.80

Корреляция0.69

Полураспад15 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 0.68. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.80 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 61% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном NEAR?

1 NEAR стоит 0.386646 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/INJ?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.225407 (04.10.2025) и 0.487717 (26.05.2026).

Коррелируют ли NEAR и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и INJ равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/INJ?

Z-score равен 0.80 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/INJ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 15 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.