↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.469 ICP

NEAR = 4.948 USDT

ICP = 3.368 USDT

CSV JSON MD

NEAR / ICP отношение и спред

1 NEAR = 1.469 ICP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.484, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.92. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю ICP

Дороже относительно ICP, чем сейчас, NEAR была лишь 1 % времени за 1.0 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в ICP.

Hedge ratio β 0.484

Z-score спреда 2.92

Перцентиль за 1.0 г 99

Корреляция 0.57

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.46912

Изменение за 1д-14.60%

Изменение за 7д4.95%

Изменение за 30д89.33%

Максимум периода1.72027

Минимум периода0.288694

Hedge ratio β0.484

Z-score спреда2.92

Корреляция0.57

Полураспад—

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.48. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.92 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно ICP.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 82% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ICP в одном NEAR?

1 NEAR стоит 1.46912 ICP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/ICP?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.288694 (06.11.2025) и 1.72027 (28.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и ICP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и ICP равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/ICP?

Z-score равен 2.92 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/ICP для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.