↔

Пробел меняет ноги пары местами.

14.39 0G

NEAR = 4.95 USDT

0G = 0.34 USDT

CSV JSON MD

NEAR / 0G отношение и спред

1 NEAR = 14.39 0G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.005, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.14. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю 0G

Дороже относительно 0G, чем сейчас, NEAR была лишь 3 % времени за 1.0 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в 0G.

Hedge ratio β -0.005

Z-score спреда 3.14

Перцентиль за 1.0 г 97

Корреляция 0.36

Полураспад 165.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение14.3921

Изменение за 1д-29.79%

Изменение за 7д-21.18%

Изменение за 30д27.88%

Максимум периода20.4989

Минимум периода0.747232

Hedge ratio β-0.005

Z-score спреда3.14

Корреляция0.36

Полураспад165 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно NEAR и 0G двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.14 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно 0G.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 165 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 69% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько 0G в одном NEAR?

1 NEAR стоит 14.3921 0G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/0G?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.747232 (29.09.2025) и 20.4989 (28.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и 0G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и 0G равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/0G?

Z-score равен 3.14 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/0G для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.