↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5809098 ZAMA

MUBARAK = 0.05453 USDT

ZAMA = 0.09387 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

MUBARAK / ZAMA отношение и спред

1 MUBARAK = 0.5809098 ZAMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.413, корреляция ног 0.18.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.77. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.413

Z-score спреда 1.77

Корреляция 0.18

Полураспад 31.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.58091

Изменение за 1д49.59%

Изменение за 7д-9.33%

Изменение за 30д41.39%

Максимум периода1.03936

Минимум периода0.166667

Hedge ratio β0.413

Z-score спреда1.77

Корреляция0.18

Полураспад32 дн.

по 233 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.18. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.77 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 47% пути от минимума к максимуму последних 233 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZAMA в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 0.58091 ZAMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/ZAMA?

За последние 233 дневным свечам отношение держалось между 0.166667 (27.07.2026) и 1.03936 (18.02.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и ZAMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и ZAMA равна 0.18 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/ZAMA?

Z-score равен 1.77 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/ZAMA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.18, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.