↔

Пробел меняет ноги пары местами.

70.62 VTHO

MUBARAK = 0.05 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

MUBARAK / VTHO отношение и спред

1 MUBARAK = 70.62 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.446, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.39. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MUBARAK · Держателю VTHO

Hedge ratio β 0.446

Z-score спреда 2.39

Корреляция 0.33

Полураспад 28.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 29 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение70.6178

Изменение за 1д-5.96%

Изменение за 7д53.21%

Изменение за 30д39.05%

Максимум периода111.31

Минимум периода13.9912

Hedge ratio β0.446

Z-score спреда2.39

Корреляция0.33

Полураспад29 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.39 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно VTHO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 58% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 70.6178 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/VTHO?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 13.9912 (21.12.2025) и 111.31 (23.09.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и VTHO равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/VTHO?

Z-score равен 2.39 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/VTHO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.