MUBARAK / XPL отношение и спред

1 MUBARAK = 0.4890803 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.293, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.61. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MUBARAK · Держателю XPL

Дороже относительно XPL, чем сейчас, MUBARAK была лишь 1 % времени за 1.0 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в XPL.

Hedge ratio β 0.293

Z-score спреда 2.61

Перцентиль за 1.0 г 99

Корреляция 0.33

Полураспад 38.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 39 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.48908

Изменение за 1д-16.84%

Изменение за 7д37.28%

Изменение за 30д121.73%

Максимум периода0.810398

Минимум периода0.0180685

Hedge ratio β0.293

Z-score спреда2.61

Корреляция0.33

Полураспад39 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.61 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно XPL.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 39 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 59% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 0.48908 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/XPL?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.0180685 (28.09.2025) и 0.810398 (23.09.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и XPL равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/XPL?

Z-score равен 2.61 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/XPL для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.