MUBARAK / VTHO razão e spread
1 MUBARAK = 70.62 VTHO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.446 e a correlação entre as pernas é 0.33.
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Números principais
em 362 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.33. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está 2.39 desvios padrão acima da sua média móvel — MUBARAK está caro em relação a VTHO para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 29 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 58% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 362 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos VTHO vale 1 MUBARAK?
1 MUBARAK vale 70.6178 VTHO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de MUBARAK/VTHO?
Nos últimos 362 candles diários a razão oscilou entre 13.9912 (21.12.2025) e 111.31 (23.09.2026).
MUBARAK e VTHO são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre MUBARAK e VTHO é 0.33, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de MUBARAK/VTHO agora?
O Z-Score é 2.39 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
MUBARAK/VTHO serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.33, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.