MUBARAK / API3 отношение и спред

1 MUBARAK = 0.2162851 API3. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.321, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.82. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MUBARAK · Держателю API3

Дороже относительно API3, чем сейчас, MUBARAK была лишь 1 % времени за 1.0 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в API3.

Hedge ratio β 0.321

Z-score спреда 2.82

Перцентиль за 1.0 г 99

Корреляция 0.47

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.216285

Изменение за 1д-2.27%

Изменение за 7д0.39%

Изменение за 30д59.52%

Максимум периода0.246969

Минимум периода0.0270489

Hedge ratio β0.321

Z-score спреда2.82

Корреляция0.47

Полураспад—

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.32. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.82 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно API3.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 86% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько API3 в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 0.216285 API3 по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/API3?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.0270489 (09.11.2025) и 0.246969 (23.09.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и API3?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и API3 равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/API3?

Z-score равен 2.82 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/API3 для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.