↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4367.56 VTHO

MOVR = 2.94 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

MOVR / VTHO отношение и спред

1 MOVR = 4367.56 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.491, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.08. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MOVR · Держателю VTHO

Hedge ratio β 1.491

Z-score спреда -0.08

Перцентиль за 4.9 г 28

Корреляция 0.41

Полураспад 63.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4367.56

Изменение за 1д137.23%

Изменение за 7д257.99%

Изменение за 30д113.36%

Максимум периода45000

Минимум периода704.142

Hedge ratio β1.491

Z-score спреда-0.08

Корреляция0.41

Полураспад63 дн.

по 1789 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 1.49. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.08 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 63 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 1789 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном MOVR?

1 MOVR стоит 4367.56 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MOVR/VTHO?

За последние 1789 дневным свечам отношение держалось между 704.142 (13.09.2026) и 45000 (08.11.2021).

Коррелируют ли MOVR и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MOVR и VTHO равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MOVR/VTHO?

Z-score равен -0.08 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MOVR/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 63 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.