↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.652 RAD

MOVR = 1.87 USDT

RAD = 0.402 USDT

CSV JSON MD

MOVR / RAD отношение и спред

1 MOVR = 4.652 RAD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.585, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.53. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MOVR · Держателю RAD

Hedge ratio β 1.585

Z-score спреда -0.53

Перцентиль за 1.0 г 36

Корреляция 0.32

Полураспад 13.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.65174

Изменение за 1д-28.64%

Изменение за 7д19.66%

Изменение за 30д34.25%

Максимум периода15.0548

Минимум периода2.99219

Hedge ratio β1.585

Z-score спреда-0.53

Корреляция0.32

Полураспад14 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.53 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAD в одном MOVR?

1 MOVR стоит 4.65174 RAD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MOVR/RAD?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 2.99219 (24.08.2026) и 15.0548 (17.04.2026).

Коррелируют ли MOVR и RAD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MOVR и RAD равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MOVR/RAD?

Z-score равен -0.53 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MOVR/RAD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.