↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.855 SAND

MET = 0.458 USDT

SAND = 0.078 USDT

CSV JSON MD

MET / SAND отношение и спред

1 MET = 5.855 SAND. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.355, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MET · Держателю SAND

Hedge ratio β 0.355

Z-score спреда 1.75

Корреляция 0.37

Полураспад 42.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.85488

Изменение за 1д37.24%

Изменение за 7д-23.48%

Изменение за 30д2.33%

Максимум периода8.65428

Минимум периода1.57384

Hedge ratio β0.355

Z-score спреда1.75

Корреляция0.37

Полураспад43 дн.

по 328 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.75 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 43 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 60% пути от минимума к максимуму последних 328 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAND в одном MET?

1 MET стоит 5.85488 SAND по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MET/SAND?

За последние 328 дневным свечам отношение держалось между 1.57384 (23.01.2026) и 8.65428 (24.09.2026).

Коррелируют ли MET и SAND?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MET и SAND равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MET/SAND?

Z-score равен 1.75 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MET/SAND для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.