↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4614485 RLC

MET = 0.4339 USDT

RLC = 0.9403 USDT

CSV JSON MD

MET / RLC отношение и спред

1 MET = 0.4614485 RLC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.582, корреляция ног 0.21.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.79. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MET · Держателю RLC

Hedge ratio β 0.582

Z-score спреда 1.79

Корреляция 0.21

Полураспад 29.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.461448

Изменение за 1д6.06%

Изменение за 7д-48.12%

Изменение за 30д-28.06%

Максимум периода1.07408

Минимум периода0.269151

Hedge ratio β0.582

Z-score спреда1.79

Корреляция0.21

Полураспад29 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.21. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.79 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RLC в одном MET?

1 MET стоит 0.461448 RLC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MET/RLC?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.269151 (29.05.2026) и 1.07408 (28.09.2026).

Коррелируют ли MET и RLC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MET и RLC равна 0.21 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MET/RLC?

Z-score равен 1.79 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MET/RLC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.21, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.